Aberration Trading System Regeln

Forex Strategies. Forex Trading kann nicht konsequent profitabel ohne Einhaltung einer Forex-Strategie Es braucht Zeit und Mühe, um Ihre eigene Trading-Strategie zu bauen oder um eine bestehende an Ihre Trading Bedürfnisse und style. What ist eine Trading-Strategie. Mehr häufig ein Handel Strategie ist eine Reihe von Einreise - und Ausstiegsregeln, die ein Händler nutzen kann, um Positionen im Devisenmarkt zu öffnen und zu schließen. Diese Regeln können sehr einfach oder sehr komplex sein. Einfache Strategien erfordern in der Regel nur wenige Bestätigungen, während fortgeschrittene Strategien mehrere Bestätigungen und Signale erfordern können Aus verschiedenen Quellen. Zusätzlich kann eine Handelsstrategie einige Geld-Management-Regeln oder Richtlinien enthalten Einige Strategien z. B. Martingale kann sich strikt um Positions-Sizing-Techniken konzentrieren. Abgesehen von den Eintrags-Exit-Regeln und optionalen Money-Management-Richtlinien sind Strategien oft durch die Liste der Handelsinstrumente erforderlich, um die gegebene Strategie zu verwenden Diese Werkzeuge sind in der Regel Charts, technische oder grundlegende Indikatoren, einige Marktdaten oder irgendetwas anderes, die im Handel verwendet werden können Bei der Auswahl einer Strategie müssen Sie verstehen, welche der benötigten Werkzeuge, die Sie im Besitz haben . Es ist wichtig, eine Strategie oder ein System zu wählen, das mit Ihrem täglichen Handelsplan einfach zu folgen ist und das mit Ihrem Account-Balance-Format erfolgreich angewendet werden kann. Mechanical vs Discretionary. Forex Strategien, die auf der Grundlage strenger mathematischer Regeln ohne zweideutige Bedingungen gehandelt werden Und keine wichtigen Handelsentscheidungen, die vom Händler gemacht werden sollen, heißen mechanisch Ein gutes Beispiel für ein mechanisches System ist eine gleitende durchschnittliche Kreuzstrategie, bei der MA-Perioden gegeben werden und Positionen eingegeben werden und genau am Kreuzpunkt verlassen werden. Bei der Arbeit mit dem mechanischen Handel Strategie, es ist einfach, einen zu testen und seine Profitabilität zu bestimmen Sie können auch ein solches System über MetaTrader-Fachberater oder jede andere Handelssoftware automatisieren. Der übliche Nachteil solcher Strategien ist ihr Mangel an Flexibilität vor den grundlegenden Veränderungen im Marktverhalten. Mechanische Strategien sind ein Gute Auswahl für Händler, die in der Handelsautomatisierung und dem Backtesting vertraut sind. Strategien, die eine gewisse Unsicherheit beibehalten und nicht leicht in mathematische Regeln formalisiert werden können, werden diskretionär genannt. Solche Strategien können nur manuell zurückgestellt werden. Sie sind auch anfällig für emotionale Fehler und verschiedene psychologische Vorurteile Auf der hellen Seite, Der diskretionäre Handel ist sehr flexibel und ermöglicht es erfahrenen Händlern, Verluste in der schwierigen Marktsituation zu vermeiden, während sie eine Chance bieten, den Gewinn zu verlängern, wenn Händler es für möglich halten. Newbie-Devisenhändler sollten sich wahrscheinlich vom diskretionären Handel fernhalten oder zumindest versuchen, das Ausmaß ihrer zu minimieren Diskretion im Handel. In diesem Forex-Strategie-Repository finden Sie verschiedene Strategien, die in drei Hauptkategorien aufgeteilt sind. Indicator Forex Strategien sind solche Trading-Strategien, die auf den Standard-Forex-Chart-Indikatoren basieren und können von jedem, der einen Zugriff auf Einige Charting-Software zB MetaTrader-Plattform Diese FX-Strategien werden für Händler empfohlen, die technische Analyseindikatoren über alles andere bevorzugen. Preis Action. Price Action Forex Strategien sind die Devisenhandelsstrategien, die kein Diagramm oder fundamentale Indikatoren verwenden, sondern stattdessen ausschließlich auf der Preis-Aktion Diese Strategien passen sowohl kurzfristige als auch langfristige Händler, die die Verzögerung der Standardindikatoren nicht mögen und lieber hören, wie der Markt spricht. Verschiedene Leuchtermuster, Wellen, Tick-basierte Strategien, Raster und anstehende Position Systeme, die alle in diese Kategorie fallen. Grundlegende Forex-Strategien sind Strategien, die auf rein fundamentalen Faktoren beruhen, die hinter den gekauften und verkauften Währungen stehen. Verschiedene grundlegende Indikatoren wie Zinssätze und makroökonomische Statistiken beeinflussen das Verhalten des Forex-Marktes. Diese Strategien sind sehr beliebt Und profitieren langfristige Händler, die grundlegende Datenanalyse über technische Faktoren bevorzugen. Testing Ihre Forex-Strategie. Es ist sehr wichtig, um Ihre Trading-Strategie zu testen, bevor Sie mit ihm gehen Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ihre potenzielle Trading-Strategie Backtesting und Vorwärts-Tests zu testen. Backtesting ist eine Art von Strategie-Test, der auf den vergangenen Daten durchgeführt wird. Es kann entweder automatisiert oder manuell sein Für automatisiertes Backtesting sollte eine spezielle Software codiert werden. Automatisierte Tests sind präziser, erfordert aber ein volles mechanisches Trading-System zu testen Manuelle Tests sind langsam und können Seien Sie eher ungenau, aber erfordert keine zusätzliche Programmierung und kann ohne besondere Vorbereitung durchgeführt werden. Alle Backtesting-Ergebnisse sollten mit einem Körnchen Salz genommen werden, da die getestete Strategie erstellt worden sein könnte, um spezielle Backetsting historische Daten zu passen. Forward Testing. Forward Test ist Durchgeführt entweder auf einem Demo-Konto oder auf einem sehr kleinen Mikro-Live-Konto Während dieser Tests, handeln Sie normalerweise mit Ihrer Strategie, als ob Sie Ihr Live-Konto handeln Wie bei Backtesting, können Vorwärts-Tests auch automatisiert werden In diesem Fall müssen Sie Erstellen Sie einen Handelsroboter oder einen Fachberater, um Ihr System auszuführen. Natürlich sind Sie mit einer diskretionären Strategie nur auf manuelles Testen beschränkt. Weitergehende Testergebnisse gelten als nützlicher und repräsentativer als die der Backtests. In den Ergebnissen, die Sie sich entscheiden Testen Sie Ihre Strategie, müssen Sie verstehen, die Ergebnisse erhalten Sie intuitiv, würden Sie wollen, um die Ergebnisse nach Strategie s Rentabilität zu beurteilen, aber Sie sollten nicht vergessen, über andere wichtige Parameter der erfolgreichen Handelsstrategien Sie sind niedrige Drawdown-Größen, kurze Drawdown-Zeiten, Hohe Wahrscheinlichkeit des Gewinns, hohe durchschnittliche Lohn-zu-Risiko-Verhältnisse und große Anzahl von Trades Idealerweise sollte Ihr System gleichermaßen gut auf bullish und bearish Trades zu verdienen, die resultierende Balance-Kurve sollte konsistent und einheitlich, ohne signifikante Tropfen oder lange flache Perioden. Wenn Sie MetaTrader für Backtesting oder Vorwärts-Tests verwenden, können Sie unser Berichtsanalyse-Tool verwenden, um die starken und schwachen Seiten Ihrer Strategie besser zu verstehen. Weitere Lesung. Wenn Sie benötigen Informationen über Forex-Strategien oder benötigen einige zusätzliche Beispiele für Arbeitsstrategien, Sie sind herzlich eingeladen, unsere E-Bücher Abschnitt auf Strategien zu lernen, von völlig kostenlos herunterladbaren E-Bücher zu durchsuchen Sie können auch wählen, um einige Artikel aus unserem Strategie-Building-Bereich zu lesen, um Ihr Wissen über das Thema zu verbessern. Wenn Sie Ihren Forex-Handel teilen möchten Strategie mit anderen Händlern, oder wollen einige Fragen zu den hier vorgestellten Strategien zu stellen, bitte, eine Diskussion über die Forex Strategien auf dem Forum. President von TradeSystem, Inc CTA-System-Entwickler von Aberration, Aztec, I-Master, FX Master Interviewed Von John F Gallwas, Gründer von Striker Securities, Inc - April, 2005.Keith Fitschen ist der Präsident von TradeSystem Inc, der als Commodity Trading Advisor NFA 271285 mit der Commodity Futures Trading Commission registriert ist Er ist der Entwickler und Vermarkter von drei sehr erfolgreich Trading-Systeme und wird von vielen als einer der engagiertesten professionellen technischen Analysten in der Industrie. Während in der Luftwaffe, Keith Fitschen spaltete seine Zeit zwischen fliegen und Engineering, aber es war seine Ingenieur-Studien, die ihn begann, sich auf die Entwicklung konzentrieren Systematische Handelsmodelle für die Märkte Er führte 1993 sein erstes erfolgreiches System ein, das zweimal 1997 von Futures Truth Magazine als eines der Top-Trading-Systeme aller Zeiten eingestuft wurde. Das Geheimnis der Entwicklung erfolgreicher Handelssysteme ist eine harte Arbeit und eine objektive Analyse Die interessiert an, wie es getan hat Keith Fitschen hat ein 1-5-Stunden-Band auf das Thema vorbereitet, das kostenlos zur Verfügung steht, indem man einfach Striker für eine Kopie fragt. Im Kontext mit unserer Nicht-Konflikt-Politik, weder Striker noch irgendwelche seiner Mitarbeiter haben ein finanzielles Interesse an TradeSystem Inc oder handeln alle ihrer Produkte Dieses Interview ist nur für pädagogische Zwecke und ist keine Aufforderung.1 Bevor wir Ihre Systeme besprechen, sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die der Systemkäufer wünschen sollte Unter Berücksichtigung eines Handelssystems. Ich glaube, dass der wichtigste Faktor ist der Grad, in dem das System kurvenförmig ist. Da alle Systeme auf vergangene Daten entwickelt sind, sind sie bis zu einem gewissen Grad kurvenförmig, das kann vermieden werden. Das Problem mit Ein Kurven-Fit-System ist Echtzeit-Performance Es wurde nicht in der Nähe der Leistung der Entwicklung Probe. I verwenden Statistiken, um den Grad der Kurvenanpassung in meinem System zu messen, und ich habe festgestellt, dass Sie Tausende von Trades haben müssen In Ihrer Entwicklungsprobe, um die Kurvenanpassung zu minimieren. Systeme, die unterschiedliche Parameter für jede Ware haben, sind hochkurvengerechte Systeme, die unterschiedliche Regeln für verschiedene Rohstoffe haben, sind sehr kurvengerecht Der einzige Weg, den ich kenne, um Tausende von Trades in der Entwicklungsprobe zu erzeugen Ist es, über einen großen korb von waren zu produzieren Ich verwende 57 weltweite Rohstoffe Am Ende der Entwicklung über den Korb, haben Sie die notwendigen Tausende von Trades, obwohl Sie nur 50 bis 200 auf jeder Ware haben. Wenn ich das erkläre In meinen Seminaren, fragen Leute, ob mit dem gleichen Parametersatz doesn t implizieren, dass ich glaube, alle diese Waren handeln das gleiche Ich weiß, dass Hafer doesn t Handel die gleiche Weise wie die SP, aber ich habe nicht genug Daten auf entweder zu generieren Tausende von Trades notwendig für sie, um ihre eigenen Parametersatz zu verdienen. Beyond Kurvenanpassung, ich denke, die zweitwichtigste Erwägung ist Erwartungen Die meisten System-Käufer Blick auf den Gewinn und ignorieren die Schmerzen Sie visualisieren einen einfachen Weg zum Reichtum mit wenigen Stolpersteinen Tatsache der Angelegenheit ist, dass Outsize-Renditen immer von Outsize-Risiko begleitet werden Die meisten Menschen haben eine harte Zeit tatsächlich Handel durch 20-30 Prozent Drawdowns, aber wenn sie die Strategie erwerben sie notieren die Drawdown mental schließen, kann ich durch diese Art von Drawdown, um 50-80 Prozent Renditen zu bekommen Sie sind auch auf die Gewinnseite fokussiert und nicht realistisch über die Schmerzseite.2 Was sind die Merkmale der drei Handelssysteme, die Sie derzeit anbieten und was sollte ein Systemkäufer auch in Bezug auf das Risiko erwarten Als Belohnung von jedem. Wir bieten drei Systeme, die jeweils sehr unterschiedlich sind Aberration ist ein längerfristiges Trend-Follow-System, das der Kern meines Handels ist Aztec ist ein kürzere, volatilitätsbasierte System, das sehr gering mit der Aberration In korreliert ist Tatsache, wenn Aberration ist eine harte Zeit wegen des Mangels an Trends 2003 war Aberration s erste Jahr zu verlieren, da es s Release im Jahr 1993, Aztec tut es am besten und umgekehrt Das dritte System ist I-Master, die nur Trades der Aktie Index-Futures Es ist unkorreliert mit Aberration und Aztec. Die Unabhängigkeit der drei Systeme bedeutet, dass wir Portfolios über die Systeme konstruieren können, die viel mehr in der Leistung als der Handel von ihnen alleine sind. Unser Starter Portfolio verwendet alle drei Systeme Aberration Trades Mais, leben Vieh, Baumwolle, Zucker, Palladium, Rohöl und der Dollar-Index Aztec-Trades 10-jährige Notizen und I-Master Trades ein Emini Russell 2000 Die daraus resultierende Eigenkapitalkurve ist unten gezeigt. Die Hypothetik auf diesem Portfolio zeigen eine durchschnittliche jährliche Rendite von Ca. 20.000 und ein durchschnittlicher Höchstabsatz pro Jahr von ca. 10.000 Das Portfolio könnte bequem mit 20.000 gehandelt werden. Wie würden Sie das ideale Portfolio mit Ihren Systemen konstruieren und was sollte der Systemkäufer in Bezug auf die Risikobereitschaft erwarten. Der Schlüssel ist, Systeme zu haben Sind sehr korreliert, eins zueinander Die folgenden Diagramme veranschaulichen den Punkt, den ich über Aberration und Aztec gemacht habe, der sich gut in Marktbedingungen ausführt, die andere hat Schwierigkeiten mit der ersten Figur zeigt eine Eigenkapitalkurve, die die folgenden diversifizierten aztekischen Korb Sojabohnen, Kaffee, Baumwolle, Schweinebauch, Kupfer, Heizöl, 10-Jahres-Notizen und der japanische Yen Nur Trades mit 2.000 oder weniger Risiko wurden getroffen. Diese Aktienkurve ist eine direkte Parallele zu Aberration Handel seine Starter Portfolio, die Trades mit 3.000 oder weniger Risiko. Das folgende ist ein Vergleich der Aberration und der aztekischen Eigenkapitalkurven. Die Aktienkurven zeigen, dass die Leistung während der Zeitrahmen sehr unterschiedlich sein kann, wenn das eine oder andere System Schwierigkeiten hat, Geld zu verdienen Von etwa Mitte 1987 bis Anfang 1990 , Aberration machte nur 5.000 oder 6.000 auf seinem Starter-Portfolio, während Aztec s Eigenkapitalkurve steigt so stark wie zu jeder Zeit während des Laufs Wiederum hat Aberration hat Schwierigkeiten seit März 2003, während Aztec s Eigenkapitalkurve ist sehr stark up Eine Korrelation Der beiden Eigenkapitalkurven zeigt einen Korrelationskoeffizienten von 0 18 Das ist eine sehr geringe Korrelation und zeigt, dass die beiden Systeme keine Tendenz haben, aufzusteigen oder zusammenzuziehen.4 Was kostet Ihr System und hat Ihnen irgendwelche Specials Wir können unsere Leser weiterleiten. Wenn die Aberration ihr erstes Jahr im Jahr 2003 verliert hat, während Aztec es gut gemacht hat, haben viele meiner System-Assist-Broker, darunter Striker, gebeten, ein Paket anzubieten, das dem kleinen Händler eine bessere Chance auf Erfolg geben würde Als Antwort auf diese Anfrage, sind wir derzeit eine begrenzte Zeit Förderung, wo wir verkaufen Aberration, Aztec und I-Master für 997 Das sa 94 Prozent Rabatt auf die Pre-Promotion-Preis.5 Haben Sie etwas in dem, was neu ist Abteilung, die Sie gerne mit uns jetzt teilen möchten. Ich bin mehr in den Trader Education Prozess beteiligt Die meisten Start-Händler verlassen sich auf Bücher oder Material, die sie aus dem Internet zu handeln und Wind up immer verbrannt Ich werde eine Website gewidmet werden Zu Händlern mit kostengünstigen, qualitativ hochwertigen Materialien Wir werden Abonnement-basierte Handelssignale, Newsletter, Videos und Kursmaterial anbieten, um den Händler zu erziehen, bevor er sein Geld riskiert. Striker Registered Securities Exchange Kommission SEC Commodity Futures Trading Commission CFTC Striker Mitgliedschaft National Association of Securities Dealers NASD Securities Investors Protection Corporation SIPC National Futures Association NFA Managed Funds Association MFA. Disclaimer Die Informationen und Links auf dieser Website sind zu Informationszwecken und nicht als Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung oder ein Angebot zu kaufen ausgelegt werden Die Rohstoffe oder die hierin genannten Wertpapiere Die tatsächlichen Informationen auf dieser Website wurden aus Quellen gewonnen, die als zuverlässig erachtet werden, aber nicht unbedingt allumfassend sind und nicht hinsichtlich der Richtigkeit garantiert sind und nicht als Vertretung von Striker Securities ausgelegt werden , Inc Striker oder seine Tochtergesellschaften Das Handelsrisiko kann erheblich sein, und jeder Investor und / oder Trader muss darüber nachdenken, ob es sich um eine geeignete Anlage handelt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit, ob tatsächlich oder durch simulierte historische Prüfungen von Strategien angegeben, ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Mitglied der National Association of Securities Dealers NASD, der Securities Investor Protection Corporation SIPC und der National Futures Association NFA Bitte lesen Sie Striker Disclosure Statement für die zusätzliche Offenlegung. Derivative Transaktionen, einschließlich Futures, sind komplex und tragen das Risiko von erheblichen Verlusten Vergangene Wertentwicklung ist Nicht unbedingt auf zukünftige Ergebnisse hinweisen Bitte lesen Sie zusätzliche Risiken auf unserer Website, es ist wichtig, dass Sie alle Risiken des Handels verstehen und Sie sollten nur mit Risikokapital handeln. Diese Kommunikation ist für den alleinigen Gebrauch des beabsichtigten Empfängers bestimmt CFTC erfordert die folgende Offenlegung in Bezug auf hypothetische Ergebnisse hypothetischen Ergebnissen grundsätzlich mit Einschränkungen haben, von denen einige unten beschrieben nicht VERTRETUNG BESCHRIEBEN WERDEN GEMACHT, dass jede Rechnung WILL ODER WAHRSCHEINLICH Gewinne oder Verluste ähnlich wie in FACT GEZEIGT zu erreichen, Häufig sind SHARP Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM ERZIELT EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT IN ADDITION ZUBEREITET, DOES HYPOTHETISCHEN TRADING NICHT finanzielle Risiko beteiligen und NO HYPOTHETISCHEN Leumund vollständig DES FINANZRISIKO der tatsächlichen Handels ZUM BEISPIEL FÜR DIE AUSWIRKUNGEN ACCOUNT, die Fähigkeit, VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf tatsächlichem Handel beeinflussen ERGEBNISSE Es gibt ZAHLREICHE ANDERE FAKTOREN, DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ZUSAMMENHANG ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE Ergebnisse. Die PARADIGM SHIFT TRADING system. I beeinflussen können, waren nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden eine IN DER VORBEREITUNG DES HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND ALL, der die Handels Tendenz-Folger in Rohstoffen all mein Trading-Leben Aber um 2002 fing ich an, mit der Art und Weise, wie meine Tendenz-Trades fortschritten wurde, unangenehm zu werden. Im Jahr 2005 entdeckte ich, dass die Volatilität in den Rohstoffmärkten um 40 Prozent über dem Vorjahresniveau gestiegen war Durch Hinzufügung von Volatilitätsfiltern zu meinen trendfolgenden Strategien, die den Handel gehemmt haben, wenn die Volatilität zu hoch war. Das funktionierte gut für ein paar Jahre, aber ich fing an, in den letzten Jahren wieder unbequem zu werden. Die folgenden Charts sind Eigenkapitalkurven der beiden Systeme, die ich gehandelt habe , Die Aberration-Strategie und Clipper Die Eigenkapitalkurve ist für alle inländischen Rohstoffe mit einem Ein-Los, das pro Handel genommen wird. Ein Schlupf-Provisionsabzug von 50 wurde von jedem trade. Aberration auf Domestic Basket von 45 Commodities, One-Lot per Trade. Clipper genommen Auf Domestic Basket von 45 Commodities, One-Lot pro Trade. Die Equity-Kurven zeigen, dass beide Systeme waren im Wesentlichen flach seit Anfang 2011 Jetzt bin ich nicht die einzige fragen, was ging in den letzten 2 5 Jahre Broker Ich arbeite Mit berichten, dass nichts funktioniert und viele Systeme sind bei ihren all-time-Max-Draw-Down-Marken Vielleicht ist es nur eine Zeit ungültig von Trends, aber ich bin nicht bequem mit dieser Erklärung, also sah ich tiefer. Was ich gefunden habe Betäubte mich, ich bin jetzt zuversichtlich, wenn ich sage, dass Trend-Folger in den heimischen Rohstoffmärkten auf Tages-Bar-Daten tot ist. Hier ist einer der unzähligen Charts, die ich Handelsgüter in einer anderen Weise als Trend-Folge generiert habe. Ein neues Paradigma-Konzept auf Ein Inlandskorb von 45 Commodities. One-Lot pro Trade. Hinweis, dass von 1990 bis Mai 2011 die Eigenkapitalkurve choppily bis zu einem maximalen Abbau von etwa 580.000 Dies ist die Periode Trend-Following, während dieser Ansatz didn t Dann schauen Sie sich die spektakuläre Aufführung von Mai 2011 bis Mitte Oktober 2013 an Die gesamte 580.000 wurde zurück plus weitere 100.000 Das ist etwa 270.000 pro Jahr über die 2 5 Jahre habe ich noch nie ein Trend-folgendes System so viel Geld so schnell über gesehen Der häusliche Korb Eindeutig ein neues Paradigma ist vorhanden Es begann im Mai 2011, als das Trend-folgende Paradigma endete. Paradigm Shift Details. Die Strategie tritt in einen Handel auf einen Stopp, wenn es eine hohe Wahrscheinlichkeit eines starken Zuges in dieser Richtung Signale sind Gegeben, wenn CSI-End-of-Day-Daten verfügbar sind, zwischen 8 30 und 9 00 PM EST Das Handelsrisiko in Dollar wird bei jeder Bestellung gegeben Wenn das Risiko zu hoch für Ihre Konto-Größe ist, umgehen Sie den Handel Trades sind verlassen, wenn die Wahrscheinlichkeit Eines Umzugs in der Handelsrichtung senkt sich, oder wenn der Stoppwert überschritten wird Exit wird bei der nächsten open. Paradigm Shift Performance von Commodity durchgeführt. Die folgenden Tabellen zeigen die Strategien Handelsergebnisse von Mai 2011 bis Dezember 2013 Diese Zahlen wurden mit kontinuierlichen generiert , Rückversicherte Kontrakte Von jedem Handel wurde ein 50-Schlupf - und Provisionsabzug genommen. Paradigm Shift on Grains Mai 2011 - Aug 2014. Dieser Breakout zeigt viele Unterschiede von der typischen Trend-Performance vor dem Paradigm Shift. Es gibt mehr Gewinner als Verlierer Trend - Nachfolgende Strategien in der Regel durchschnittlich zwischen 30 und 40 Prozent Gewinnen Trades. Die Aktienindizes Handel sehr gut in der neuen Umgebung, wo Trend-Follow-Strategien verwendet werden, um etwas besser als Break-even auf die Aktienindizes. Though eine sehr kleine Probe, das Fleisch Sie sind überraschend gut Sie waren die schlimmste Gruppe für Trend-Strategien. Der Profit-per-Trade von über 800 ist größer als jede Trend-Follow-Strategie, die ich je gesehen habe Darüber hinaus durchschnittlich nur 12 Handelstage pro Handel, während längerfristige Strategien Wie Aberration würde für 2 Monate im Durchschnitt halten. Es gibt einen weiteren großen Unterschied die kurze Seite macht etwa doppelt so viel wie die lange Seite Vor dem Paradigmenwechsel, Trend-Follow-Ware-Systeme in der Regel etwa doppelt so viel auf der LONG Seite gemacht, wie sie taten Auf der kurzen Seite. Obwohl der Zeitrahmen, den der Paradigm Shift in Kraft hat, nur 3 25 Jahre so weit ist, sind die Ergebnisse immer noch beeindruckend Der durchschnittliche Gewinn pro Jahr über den Korb ist etwa 240,00 Jeder Handel im Durchschnitt über 800 Und über alle Trades, das System gewinnt etwa 53 Prozent der Zeit Darüber hinaus die Trades dauern nur 13 Börsentage im Durchschnitt. Diese Ergebnisse wurden mit rückwärts bereinigten kontinuierlichen Kontrakte generiert A 50 Schlupf Provision Abzug wurde auf jedem Handel Die folgenden CFTC Hinweis auf hypothetische Ergebnisse Sollte beachtet werden. HINWEISE HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, WELCHES BESCHRIEBEN WERDEN KEINE REPRÄSENTATION BESCHRIEBEN WIRD, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WIE ODER GEWINNEN ODER VERLUSTE ÄNDERN, DASS DIESE IN DEN FAKTEN ZU ERHÖHEN SIND, DAHER HÄUFIGE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN SCHÄDEN LEISTUNGSERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE ERREICHT DER FOLGE VON BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT IN ADDITION ZUBEREITET, DOES HYPOTHETISCHEN TRADING KEIN FINANZ - Risiko aufweisen, UND KEINE HYPOTHETISCHEN RECORD TRADING vollständig KONTO FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKEN IN AKTUELLER TRADING Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf tatsächlichem Handel beeinflussen können ERGEBNISSE es zahlreiche andere Faktoren, die auf das ARE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ODER FÜR dIE UMSETZUNG VON BESTIMMTEN TRADING Programms, die eine über die Warengruppen in der Herstellung von HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND von denen alle nachteilig auf tatsächliche TRADING ZUWEISG RESULTS. TRADING dER STRATEGIE AUF KLEINEN accounts. The Strategie nicht vollständig berücksichtigt werden funktioniert Eine Möglichkeit, dieses Merkmal zu nutzen, besteht darin, ein diversifiziertes Portfolio von Rohstoffen mit einer mehrgruppigen Repräsentation zu handeln, die zu Ihrer Kontogröße passt. Diese Strategie minimiert die Exposition in korrelierten Rohstoffen, die dazu neigen, gleichzeitig Gewinnen zu gewinnen und Trades zu verlieren. Diversifikation glättet die Eigenkapitalkurve Was zu niedrigeren Drawdowns führt Da das Risikomanagement das primäre Ziel jedes Händlers sein sollte, ist die Diversifizierung ein Investitionstool, das wo möglich eingesetzt werden soll. Darüber hinaus nutzen Sie das Handelsrisiko, das mit jedem Signal gegeben wird, um sich von Trades mit übermäßigem Risiko für Ihre Kontogröße zu distanzieren. Die folgenden Tabellen zeigen die Leistung, wenn die Anzahl der Trades in jeder Gruppe eingeschränkt ist und die Handelsrisikoschwelle eingeschränkt ist. Der in der Analyse enthaltene Warenkorb ist die Gruppe, die bislang rentabel war. Gesamtkontoleistung, wenn ein Max von 1 Der Handel ist in jeder Gruppe versus Entry Risk Threshold. As die Tabellen zeigen, gibt es eine gute Handelslösung in Bezug auf die Rendite und Risiko für kleinere Konten Es wird empfohlen, wählen Sie die maximale Abzug Sie bereit sind, für Ihre Konto-Größe zu akzeptieren und Festzustellen, ob die Rendite wert ist, dass das Risiko für Ihr Handels-Make-up. TRADING DIE STRATEGIE AUF GROSSE KONTO. Für große Konto feste Risiko Dimensionierung wird empfohlen In diesem Geld-Management-Ansatz wird ein fester Prozentsatz des Eigenkapitals auf jedem Handel riskiert Es wird durch durchgeführt Wobei der feste Prozentsatz des Konto-Eigenkapitals am Tag des Handels und dann mit Paradigm Shift s Handelsrisiko, um die Anzahl der Verträge, die gehandelt werden sollten, um die gewünschte Menge zu riskieren, zum Beispiel, wenn Konto Größe ist 250.000 und der feste Prozentsatz der Händler Hat beschlossen, zu riskieren ist 3 prozent, 7.500 könnte auf einem handels signalisiert werden 0 03 multipliziert mit 250.000 Wenn das Handelsrisiko für ein Signal 1.400 Abstand vom Eintritt in die katastrophale Stopp Ebene in Dollar umgewandelt, 5 Verträge gekauft oder verkauft werden würde Die Signalfraktionen werden abgerundet Dieses Beispiel verdeutlicht, dass ein umfangreiches Konto erforderlich ist, um diese konservative Geldmanagement-Strategie umzusetzen, andernfalls wird der feste Prozentsatz des Eigenkapitals zu klein sein, um sogar einen Ein-Vertrag-Handel zu unterstützen. Die folgenden Tabellen zeigen die Leistung, wenn die Nummer Der Trades in jeder Gruppe ist eingeschränkt, und die Handelsrisikoschwelle ist beschränkt Der gesamte Korb von 45 Rohstoffen wurde in die Analyse aufgenommen. Fixed Risk Performance. Risked Per Trade. Average Jährliche Compounded Return. Again, das Verhältnis der Rückkehr zu Draw-down Ist ausstehend. Die auf dieser Website gemeldeten Rohstoffhandels-Futures-Performance ist hypothetisch. Es basiert auf der Verwendung von EDV-gestützten Systemlogik auf CSI-Daten Trading-Kosten Schlupf und Provision wurden durch Abzug von 50 von jedem Handel erklärt Bitte beachten Sie die folgenden Commodity Futures Trading Commission Haftungsausschluss auf hypothetischen Trades. HINWEISE HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE, WELCHES BESCHRIEBEN WERDEN KEINE REPRÄSENTATION BESCHRIEBEN WERDEN, DASS JEDES KONTO WIRD ODER IST, WELCHE GEWINNE ODER VERLUSTE ÄNDERN, DASS DIESE IN DEN FAKTEN ANGEFÜHRT WERDEN, DAHER HÄUFIG GESCHÄFTE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM ERZIELT EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT IN ADDITION ZUBEREITET, DOES HYPOTHETISCHEN TRADING KEIN FINANZ - Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund CAN VOLLSTÄNDIGES KONTO FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TATSÄCHLICHEN HANDEL ZU BEISPIELEN DIE FÄHIGKEIT ZUR VERMEIDUNG VON VERLUSTEN ODER ZU HINZUFÜGEN EINES BESTIMMTEN HANDELSPROGRAMMS IM GEBRAUCH VON HANDELSVERLÄNGER SIND MATERIALPUNKTE, DIE KÖNNEN KÖNNEN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN HANDELSERGEBNISSE NICHT ZU DEN ANDEREN FAKTOREN ZU BERÜCKSICHTIGEN KÖNNEN DIE MÄRKTE IM ALLGEMEINEN ODER DIE UMSETZUNG DER BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM FÜR DIE TATSÄCHLICHE TRADING RESULTS. YOU LL LIEBE DIE VIELFALT UND EINFACHE beeinträchtigen kann nicht vollständig erklärt werden TRADING. Non-Beschrieben IN DER VORBEREITUNG DER HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND alle können Die Handelslogik wird nicht offenbart. End-of-Day-System Sie müssen nicht vor einem Computer sitzen, um Paradigmen-Verschiebung zu handeln. Es nutzt täglich Bardaten für Handelsentscheidungen Sie wissen vor dem offenen Handel, ob es einen Auftrag an diesem Tag gibt Sie können alle Aufträge vor dem Markt eröffnen Sobald die Aufträge platziert worden sind, müssen Sie nicht den Markt den Rest des Tages überwachen. Money Management Unsere Systeme haben einfach zu verstehen, Geld-Management-Regeln Sie wissen genau, was zu handeln, und In welcher Größe jeden Tag. 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Ich versichere zukünftige Leistung, die ich bei der Commodity Futures Trading Commission, CFTC, als Commodity Trading Adviser registriert habe , CTA, und bin verboten, dies zu tun In der Praxis würde ich nicht garantieren zukünftige Leistung sowieso Es gibt keinen Weg, um sicherzustellen, dass eine Strategie wird unendlich in die Zukunft zu tun Was kann ich und garantieren, ist, dass die Vergangenheit Leistung behauptet, dass ich machen Für Paradigmenwechsel sind wahr Jede Nummer auf dieser Website stammt von einem Computer mit CSI-End-of-Day-Daten Wenn Sie das System kaufen Ihre Nummern mit CSI-Daten wird mit mir, das ist die Garantie Wenn sie don t, werde ich Ihnen Ihre Geld zurück. Ich habe Aberration verkauft, und jetzt Paradigmen verlagern, in die Öffentlichkeit seit über 20 Jahren In all dieser Zeit niemand hat jemals behauptet, meine Zahlen sind fudged oder ungenau. 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